26. 6. 2015

​S potěšením oznamujeme, že jsme dokončili další fázi rozvoje CTS a to v oblasti podpory privátních bankéřů. Nový modul CTS nazvaný Portfolio Analysis významně pomáhá v práci privátním bankéřům na pobočkách či v terénu.
Nový modul podporuje především analýzu výkonnosti a rizikovosti portfolia a srovnání těchto výstupů s různými definovanými investičními strategiemi nebo benchmarky.

Modul využívá následující analytické nástroje a techniky:

  • Moderní teorie portfolia – pomocí statistického modelu se odhaduje výkonnost a rizikovost portfolia, dále je možné stanovit maximální možnou ztrátu (Value at Risk) pro dané období a míru pravděpodobnosti. Při porovnání s benchmarkem je možné stanovit nadvýnos portfolia proti trhu (alfa) resp. korelaci vývoje hodnoty portfolia s vývojem trhu (beta) nebo výnos na jednotku rizika (Sharpe ratio). Tento typ analýzy umožňuje zejména porozumět riziku daného portfolia a porovnat ho s trhem.
  • Atribuční analýza – umožňuje vyhodnotit pro dané portfolio zisk nebo ztrátu způsobenou rozdílem ve složení aktiv oproti dané investiční strategii a to jak na úrovni kategorií aktiv (druh CP, měna, stát nebo odvětví), tak na úrovni výběru jednotlivých instrumentů v dané kategorii. Tento typ analýzy se používá pro vyhodnocení jak byla investiční strategie portfolia úspěšná a kde má slabé a silné stránky, zároveň umožňuje vyhodnotit investiční rozhodnutí privátního bankéře, který portfolio spravuje.
  • What-If analýza – umožnuje modelovat různé scénáře vývoje trhu pomocí změny tržní hodnoty dané kategorie aktiv (druh CP, měna, stát nebo odvětví) a vyhodnotit dopad do tržní hodnoty portfolia. Navíc je možné porovnat výsledek s dopadem do tržní hodnoty definované investiční strategie nebo benchmarku. Tento typ analýzy umožňuje odhalit slabé stránky ve složení daného portfolia, které se projeví při cenových šocích na trhu.

 

Společně s naší aplikací CTS WEB tak tento modul poskytne významnou oporu v prodeji investičních produktů.