Nasazení v podobě CTS Own Portfolios pokrývá potřebu vedení pozic cenných papírů v průměrné pořizovací ceně, vyčíslení realizovaných i nerealizovaných zisků /ztrát. Hodnoty jsou sledovány historicky v čase. V rámci parametrizace je možné:

  • Do pořizovací ceny je možné zahrnovat v závislosti na nastavení transakční poplatky.
  • Pozice je možné vést podle data uzavření obchodu (trade date) nebo podle data vypořádání (settlement date).
  • Podle nastavení je možné různými metodami provádět úrokové přírůstky na denní bázi pro kupóny nebo jistiny dluhopisů, dále pro úvěry repo operací.
  • Proces přecenění na konci dne je možné provádět různými metodami dle nastavených parametrů.
  • Pozice jsou členěny na právní a ekonomické vlastnictví, repo operace jsou vedeny ve speciálním režimu.
  • V rámci Portfolio managementu je možné spravovat také vlastní (pasivní) pozice emitovaných cenných papírů, které vykazuje podobné chování s krátkými (short) pozicemi.

 

Systém podporuje kompletní automatizovanou zpětnou rekonstrukci portfolií (v případě zpětných změn).

O všech výše popsaných akcích jsou tvořeny účetní záznamy podle definované účetní metodiky a účetní záznamy jsou exportovány do hlavní účetní knihy, přičemž konzistence při zpětných opravách je rovněž zajištěna.

Transakce, které jsou zdrojem změna na pozicích portfolií, mohou být zadávány ručně anebo mohou být získávány pomocí interface (např. SWIFTem).